<a href="http://instaforex.com/ru/?x=JIZ">InstaForex</a>

Сглаживаем кривую доходности памм-портфеля

портфель памм счетов, памм портфель, портфельное инвестирование, основы портфельного инвестирования, forex

Сглаживаем кривую доходности памм-портфеля

Каждый портфель ПАММ-счетов, помимо прочих показателей, имеет также ещё один немаловажный параметр – это гладкость кривой доходов. Чтобы не только избежать самих убытков, но и снизить их потенциальный риск, важно следить за этим показателем.

Формируя свой ПАММ-потфель, следует ознакомиться с графиком доходности каждого из трейдеров за более или менее долгий промежуток времени – например, за полгода или за год. Вы сможете увидеть, что при прочих равных показателях кривая доходности у каждого трейдера различается. У одних управляющих она сравнительно гладкая, без резких взлётов и падений, у других резкие подъёмы чередуются с просадками.

Разумеется, портфельное инвестирование призвано сделать ваши вложения как можно более безопасными и прибыльными. Следовательно, вам нужно отдавать предпочтение тем управляющим трейдерам, с которыми ваш капитал не будет подвергаться риску.

Основы портфельного инвестирования на Форекс включают в себя несколько ключевых показателей, по которым можно судить о степени риска. С одной стороны, это максимальная просадка. Если на графике доходности за небольшой промежуток времени (последние один-два месяца) вы обнаружите ярко выраженный максимум и просадку до того же уровня, который был в начале этого промежутка, то включать такой счёт в портфель не рекомендуется: ведь управляющий имеет шанс в какой-то момент свести доходность фактически к нулю.

Базовые принципы портфельного инвестирования Forex подразумевают ориентирование на ещё один показатель – коэффициент Калмара. Его можно вычислить, разделив среднегодовой доход на максимальную просадку. Само собой, чем выше просадка, тем меньше будет коэффициент Калмара – тем менее выгодным для общей доходности будет включение рассматриваемого управляющего счёта в ваше портфель.

Немаловажные особенности портфельного инвестирования включают наибольшую, максимально достижимую стабильность вашей инвесторской деятельности. Визуальный анализ кривых доходности позволяет увидеть наиболее стабильные счета. Их кривые имеют наибольшую гладкость, без резких скачков. В долгосрочном периоде (от полугода) можно учитывать не только внешний вид графика, но и коэффициент Калмара.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.